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齐鲁证券齐鲁微型股登山组合跟踪系列十

2019-09-12 17:10:13来源:励志吧0次阅读

齐鲁证券:齐鲁微型股登山组合跟踪系列(十) 2014-10-26 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点上期回顾:在2014.9.22-10.24二十个交易日内,考虑交易费用为0. %时,十只股票的平均收益率为4. 4%,与沪深 00,上证指数,创业板指,中证800,全市场相比,超额收益率分别为: .84%, .80%,4.7 %, .49%,2.66%。五只股票的平均收益率为8.11%,与沪深 00,上证指数,创业板指,中证800,全市场相比,超额收益率分别为:7.62%,7.57%,8.50%,7.26%,6.4 %。组合具有明显的绝对收益,同时明显超越基准收益率。2014.9.22持有的股票组合为:中际装备,康跃科技,大杨创世,恒信移动,太空板业,三变科技,中钢天源,中科电气,通达动力,台基股份。

历史回测:2009.2-2014.10,以所有股票的算术平均为市场基准时,考虑交易费用为0. %,对于十只股票组合,一个月持有期的平均超额收益为4.18%,年化超额收益率为50.10%,Sharpe比率为1.52。对于五只股票组合,一个月持有期的平均超额收益为4.85%,年化超额收益率为58.25%,Sharpe比率为1.7 。能够取得明显超越市场的累计收益率。

历史净值走势:2009.2-2014.10,累计超额收益率—— 05.84%(十只股票), 55.57%(五只股票)本期(2014.10.27)股票池为:光华控股,宁波富邦,科新机电,国通管业,西安旅游,大连热电,万鸿集团,道博股份,狮头股份,经纬电材。

产品特点:需要换仓,一个月的短线操作。

从选择出来的股票来看,主要有两种形态:盘整后上升,稳步上升。第一种是前期处于盘整状态,然后在上升趋势初期选择出来的股票;另一种在稳步上升趋势的前、中期选择出来的股票。这进一步证明了该策略选股的有效性。

风险提示:本报告中的所有模型和结论均按历史数据测算,只供投资者参考,不能完全排除未来的风险。

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